兩大交易所出手!龍年開市一分鐘賣出25億,寧波靈均深夜道歉

私募量化巨頭寧波靈均,深夜道歉。

寧波靈均2月21日淩晨發佈公告稱,對於產品交易中存在的問題,公司高度重視,內部進行了深刻反省和檢討。2月19日公司旗下管理產品全天整體淨買入1.87億元,但是當日開盤一分鐘內買賣交易量較大,對於由此造成的負面影響,公司誠懇致歉。

前一天,上交所和深交所雙雙對寧波靈均限制交易並啟動公開譴責程序。在外界看來,寧波靈均成為龍年首個交易日的「砸盤元兇」:開盤一分鐘時間內賣出25.67億元。

2月21日,市場早盤低開高走,上證指數和深證成指拉升漲逾2%。

兩大交易所出手,限制交易

2月20日,上交所發佈公告稱,2月19日,上交所在交易監控中發現,9:30:00至9:31:00,寧波靈均投資管理合夥企業(有限合夥)(簡稱寧波靈均)管理的多個產品大量賣出滬市股票合計11.95億元,期間上證指數短時快速下挫。經查明,寧波靈均上述交易違反了《上海證券交易所交易規則》(以下簡稱《交易規則》)第7.2條第(六)項「通過計算機程序自動生成或者下達交易指令進行程序化交易,影響本所繫統安全或者正常交易秩序」規定。

幾乎前後腳,深交所發佈公告稱,深交所在交易監控中發現,9:30:00至9:30:42,寧波靈均名下多個證券賬戶通過計算機程序自動生成交易指令、短時間內集中大量下單,賣出深市股票合計13.72億元,期間深證成指快速下挫,影響了正常交易秩序,構成了《深圳證券交易所交易規則》第6.2條第六項規定的異常交易行為。今年以來,寧波靈均名下證券賬戶已多次因異常交易行為被本所採取書面警示等監管措施,但其仍未改正,繼續發生異常交易行為。

兩大交易所決定,從2024年2月20日起至2024年2月22日止採取限制交易措施。其中,深交所稱,將按照中國證監會統一部署,堅決落實監管要「長牙帶刺」、有棱有角的要求,堅守監管主責主業,持續加強交易監管,對影響市場正常交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行為,始終保持嚴的基調和「零容忍」的高壓態勢,快速反應、重拳出擊。同時,提醒投資者依法合規參與交易,共同維護市場正常交易秩序。

2月21日,寧波靈均發佈公告稱,對此決定,公司堅決服從。

公告同時提到,寧波靈均作為專業量化投資機構,長期看好並堅持做多中國股市,股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。下一步,公司將深刻吸取教訓,更加認真學習相關法律法規和交易規則,切實增強合規意識,並通過改進交易模型,嚴格把控交易進度、交易約束、控制交易節奏,確保在交易全過程做到平滑交易、均衡交易,切實維護正常市場交易秩序,全力保障投資者合法權益。

「零容忍」執法,嚴懲操縱市場惡意做空

資料顯示,寧波靈均在2018年首次突破百億規模,至2022年資產管理規模已經超過了600億元。

2月20日,深交所和上交所相繼發佈公告,稱量化交易報告制度平穩落地。2023年9月1日,兩大交易所發佈了《關於股票程序化交易報告工作有關事項的通知》和《關於加強程序化交易管理有關事項的通知》,建立起針對量化交易的專門報告制度和相應監管安排,於2023年10月9日正式實施。在市場參與各方的共同努力下,目前上述制度已平穩落地,存量投資者已按要求如期完成報告工作,增量投資者落實「先報告、後交易」的規定,各方報告的質量總體符合要求,為進一步加強和改進量化交易監管打下了基礎。將結合報告信息,持續加強對量化交易特別是高頻交易的監測分析,動態評估完善報告制度。

春節前後,全面加強金融監管,已經顯現出「長牙帶刺」的力度。

2月9日,證監會發佈公告稱,近日,組織稽查執法、日常監管力量集中查辦了招商證券多名從業人員買賣股票等違法違規行為。其中,對63人作出行政處罰,合計罰沒8173萬元,對1人作出終身證券市場禁入措施。

2月5日,證監會接連出手,喊話並嚴懲操縱市場惡意做空 。證監會稱,近期股市持續波動,部分不法分子非法牟利,損害投資者合法權益,我會加大交易行為監管力度,豐富線索篩查手段,統籌安排專項核查,加強「穿透式」交易監控,運用多維技術手段收集市場情報,會同公安部開展聯合研判,發現多起涉嫌操縱市場惡意做空案件。

其中,某違法團夥控制100餘個證券賬戶操縱某股票,利用連續拉抬、對倒交易等手法影響股價,其後又伺機清倉式砸盤出貨,導致個股價格盤中閃崩、連續跌停,累計賣出 27億元,非法獲利約1.3億元。

另有某投資機構實控人通過打壓股價、低位吸籌、連續拉抬等手法操縱20餘隻股票價格,導致個股價格快速波動,甚至日內出現「天地板」等極端行情,從中交易非法獲利1.4億元。

證監會稱,將保持「零容忍」高壓態勢,堅決重拳打擊,讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。

編輯 王進雨 校對 王心