貝殼財經·中誠信指數月報：海信家電領跌，賽力斯跌超25%
9月9日，貝殼財經·中誠信美麗中國ESG指數（下稱「美麗中國ESG指數」）、貝殼財經·中誠信碳中和100指數（下稱「碳中和100指數」）第20期月報出爐。
2024年6月21日-2024年7月19日，A股三大指數持續探底後有所反彈。美麗中國ESG指數和碳中和100指數呈現震盪下跌趨勢，其中，美麗中國ESG指數下跌1.55%，碳中和100指數下跌3.64%。
在2022新京報貝殼財經夏季峰會上，貝殼財經與中誠信集團聯合開發ESG與雙碳系列數據產品，囊括美麗中國ESG指數、碳中和100指數，以及企業ESG評級數據庫。旨在成為上市公司ESG發展的晴雨表，也是助力投資人進行可持續投資決策的重要參考，可有效助力資本市場可持續發展，為表現優秀的公司創造更好的融資環境。這一報告於每月定期發佈，供市場參考。
兩大指數飄綠，碳中和100指數下跌3.64%
本次月報以CCX1800為基準指數，其主要是滿足中誠信指數可投性定義且市值排名在前1800名的股票，該指數相對更能表徵當月市場整體表現。
月報顯示，6月21日-7月19日，A股市場三大指數整體探底回升，截至7月19日收盤，深證成指、創業板指分別收漲0.27%、0.45%，上證指數漲0.17%。
整體來看，美麗中國ESG指數與基準指數點位變化、收益率變化均具有一定較強的正相關性，美麗中國ESG指數下跌1.55%，碳中和100指數下跌3.64%。整體而言，本月ESG指數均較CCX1800有超額收益。
此次月報對美麗中國ESG指數與碳中和100指數持倉進行了歸因分析，包括組合和主動收益部分的風格暴露和收益歸因。
美麗中國ESG指數相對於基準，超配了中市值、高盈利、低估值以及動量因子。行業上超配了公用事業、輕工製造、醫藥生物、化工和交通運輸行業，低配了銀行、食品飲料和計算機等行業。較上次月報而言，交通運輸行業的超配程度有所增加，醫藥生物和輕工製造行業的超配程度有所降低，通信行業低配程度有所增加，食品飲料、電子行業的低配程度有所降低。
月報分析發現，美麗中國ESG指數相對於基準低配的家用電器行業、計算機行業和超配的公用事業、醫藥生物行業貢獻了主要的正收益，相對於基準超配的輕工製造行業、採掘行業、化工行業和低配的銀行產生了主要的負收益。
而碳中和100指數超配了盈利因子、BETA因子和中市值因子，低配了市值因子和賬面市值比因子。行業方面，在電氣設備、公用事業、化工和汽車行業佔比較大。相對於上次月報而言，公用事業、有色金屬、採掘和汽車行業佔比有所上升，電氣設備和化工行業佔比有所下降。
月報指出，碳中和100指數相對基準低配的非銀金融、家用電器和計算機行業，以及超配的公用事業行業，貢獻了主要正收益；相對於基準低配的銀行、電子和醫藥生物行業，以及超配的採掘、電氣設備和化工行業，產生了主要負收益。
浙江醫藥領漲，最大跌幅達28%
本次月報公佈了美麗中國ESG指數和碳中和100指數的成分股表現情況。
在美麗中國ESG指數漲幅榜上，浙江醫藥以30.65%漲幅領先。排名第二三位的歌爾股份、領益智造漲幅均超20%，其次是中國廣核、中國核電漲幅分別為16.23%、14.63%。
對於碳中和100指數而言，排名第一的欣旺達漲幅達17.79%，中國廣核緊隨其後，漲幅達16.23%。中國核電、長安汽車、固德威漲幅分別為14.63%、10.88%、10.72%。
從跌幅上來看，美麗中國ESG指數和碳中和100指數上榜成分股跌幅接近，海信家電、老百姓、東阿阿膠、中遠海控、安徽合力位列美麗中國ESG指數跌幅前五名，跌幅在17%-28%；而賽力斯、金盤科技、晶澳科技、天順風能、邁為股份則跌入碳中和100指數跌幅榜，其中，賽力斯跌幅最大，為25.59%。
自2022年8月新京報貝殼財經夏季峰會以來，貝殼財經與中誠信集團聯合開發的ESG與雙碳系列數據產品於每月定期公佈。其中，兩隻指數均具備較為廣泛的行業覆蓋度以及較好的市值投資容量，指數走勢除了反映相關上市公司的證券表現之外，還側面反映出我國企業踐行ESG理念和對碳中和目標的實施情況，展現出上市公司在推廣ESG和推動碳中和過程中發揮的引領示範效應。
美麗中國ESG指數選樣範圍覆蓋全A股，遴選出ESG表現領先且具備低估值、低波動、高盈利、高成長和高分紅等特點的上市公司。碳中和100指數在中誠信綠金科技（北京）有限公司碳排放管理評分覆蓋的A股證券範圍內，從低碳和高碳兩個維度，選取出在綠色低碳領域處於領先地位和在高碳領域減排表現突出的代表性上市公司。該指數選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本，並對高碳和低碳屬性證券進行1：2的權重配比。
值得一提的是，碳中和100指數的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領域龍頭股票，也包括煤炭、化工、建築等高碳領域碳排放得分靠前的股票。
新京報貝殼財經記者 徐雨婷 編輯 王進雨 校對 楊利
