貝殼財經·中誠信指數月報:最大漲幅達47%,奧特維跌超19%
1月13日,貝殼財經·中誠信美麗中國ESG指數(下稱「美麗中國ESG指數」)、貝殼財經·中誠信碳中和100指數(下稱「碳中和100指數」)第24期月報出爐。
2024年10月28日-2024年11月29日,A股市場三大指數波動上漲後有所回調。美麗中國ESG指數和碳中和100指數漲跌不一,其中,美麗中國ESG指數下跌0.90%,碳中和100指數上漲2.70%。
在2022新京報貝殼財經夏季峰會上,貝殼財經與中誠信集團聯合開發ESG與雙碳系列數據產品,囊括美麗中國ESG指數、碳中和100指數,以及企業ESG評級數據庫。旨在成為上市公司ESG發展的晴雨表,也是助力投資人進行可持續投資決策的重要參考,可有效助力資本市場可持續發展,為表現優秀的公司創造更好的融資環境。這一報告於每月定期發佈,供市場參考。

兩大指數漲跌不一,碳中和100指數上漲2.7%
本次月報以CCX1800為基準指數,其主要是滿足中誠信指數可投性定義且市值排名在前1800名的股票,該指數相對更能表徵當月市場整體表現。
月報顯示,2024年10月28日-2024年11月29日,A股市場三大指數波動上漲後有所回調。截至2024年11月29日收盤,三大指數集體收漲,上證指數收漲0.93%,深證成指收漲1.72%,創業板指收漲2.5%。
整體來看,美麗中國ESG指數與基準指數點位變化、收益率變化均具有一定較強的正相關性,美麗中國ESG指數下跌0.90%,碳中和100指數上漲2.70%。整體而言,本次月報期間,碳中和100指數跑贏CCX1800,美麗中國ESG指數較CCX1800表現稍差。
此次月報對美麗中國ESG指數與碳中和100指數持倉進行歸因分析,內容包括組合和主動收益部分的風格暴露和收益歸因。
美麗中國ESG指數相對於基準,超配了中市值、高盈利、低估值和成長因子。行業上超配了公用事業、輕工製造、化工和採掘等行業,低配了非銀金融、銀行、計算機、電子和電氣設備等行業。較上次月報而言,化工、輕工製造、公用事業等行業的超配程度有所增加,汽車和交通運輸行業的超配程度有所降低。計算機、電氣設備、傳媒等行業低配程度有所增加,家用電器和食品飲料等行業的低配程度有所降低。
月報指出,碳中和100指數相對於基準低配醫藥生物、國防軍工和電氣設備行業貢獻了主要的正收益;相對基準低配的計算機和非銀金融行業,以及超配的建築材料、採掘、有色金屬行業產生了主要的負收益。

海航控股領漲,中金黃金跌超12%
本次月報公佈了美麗中國ESG指數和碳中和100指數的成分股表現情況。
在美麗中國ESG指數漲幅榜上,廈鎢新能以35.93%漲幅領先,捨得酒業、安泰科技、水星家紡漲幅分別達到20.76%、19.47%、18.70%。
對於碳中和100指數而言,排名第一的海航控股漲幅達47.46%,廣大特材緊隨其後,大漲37.28%。三峽新材、東方鉭業、美利雲漲幅分別為29.68%、29.68%、25.45%。
從跌幅上看,美麗中國ESG指數和碳中和100指數上榜成分股跌幅接近,奧特維、陽光電源、顧家家居、工業富聯、振華風光位列美麗中國ESG指數跌幅前五名,跌幅為12%-20%,其中奧特維跌幅達19.13%;而中金黃金、海油發展、山東黃金、江西銅業、北新建材則跌入碳中和100指數跌幅榜,中金黃金下跌了12.62%。
自2022年8月新京報貝殼財經夏季峰會以來,貝殼財經與中誠信集團聯合開發的ESG與雙碳系列數據產品於每月定期公佈。其中,兩隻指數均具備較為廣泛的行業覆蓋度以及較好的市值投資容量,指數走勢除了反映相關上市公司的證券表現之外,還側面反映出我國企業踐行ESG理念和對碳中和目標的實施情況,展現出上市公司在推廣ESG和推動碳中和過程中發揮的引領示範效應。
美麗中國ESG指數選樣範圍覆蓋全A股,遴選出ESG表現領先且具備低估值、低波動、高盈利、高成長和高分紅等特點的上市公司。碳中和100指數在中誠信綠金科技(北京)有限公司碳排放管理評分覆蓋的A股證券範圍內,從低碳和高碳兩個維度,選取出在綠色低碳領域處於領先地位和在高碳領域減排表現突出的代表性上市公司。該指數選擇碳排放得分排名前100的股票作為樣本,並對高碳和低碳屬性證券進行1:2的權重配比。
值得一提的是,碳中和100指數的樣本既包括光伏、新能源汽車、鋰電等綠色低碳領域龍頭股票,也包括煤炭、化工、建築等高碳領域碳排放得分靠前的股票。
新京報貝殼財經記者 徐雨婷 編輯 王進雨 校對 楊許麗