違規拉抬打壓股價！北交所火速出手，限制這兩傢俬募基金交易

新京報貝殼財經訊（記者黃鑫宇）近日，兩傢俬募基金因存在拉抬打壓股價的異常交易行為，北交所出手限制其證券賬戶交易。

值得關注的是，在本次「處罰」中出現近2分鐘之內交易成交額達1038.91萬元的量化基金身影。

3月17日，北交所官網連續發佈兩則自律監管措施決定，分別涉及「中投鼎鴻（北京）投資基金管理有限公司－中投風起扶搖五號私募證券投資基金」與「華睿千和（天津）資產管理有限公司－華睿千和量化中性二號私募證券投資基金」。

據北交所查明，3月17日，「中投鼎鴻（北京）投資基金管理有限公司－中投風起扶搖五號私募證券投資基金」賬戶在交易「春光藥裝」（838810.BJ）、「恒合股份」（832145.BJ）股票的過程中，存在拉抬打壓股價的異常交易行為。

3月17日11點06分43秒至11點08分30秒期間，「中投鼎鴻（北京）投資基金管理有限公司－中投風起扶搖五號私募證券投資基金」相關賬戶以26.26元/股至29.08元/股的價格，買入成交「春光藥裝」30.70萬股、860.11萬元，其間買入成交佔比達40.13%。同日13點00分46秒至13點01分35秒期間，其相關賬戶以22.48元/股至23.50元/股的價格，買入成交「恒合股份」11.86萬股、274.68萬元，其間買入成交佔比達36.35%。

北交所指出，上述行為違反了《北京證券交易所交易規則（試行）》第6.2條第一款第（三）項「單個證券賬戶，或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶，大筆申報、連續申報、密集申報或申報價格明顯偏離該證券行情揭示的最近成交價」的規定。

據悉，該私募基金曾因異常交易，於2024年9月30日、2024年11月1日、2024年11月15日、2024年11月27日、2024年12月4日連續被北交所採取監管關注、出具警示函、暫停證券賬戶交易等自律監管措施。

「華睿千和（天津）資產管理有限公司－華睿千和量化中性二號私募證券投資基金」是另一家收到北交所「罰單」的私募基金，也涉及違規拉抬打壓股價，且同樣涉及「恒合股份」股票交易。

據北交所查明，同在3月17日，「華睿千和（天津）資產管理有限公司－華睿千和量化中性二號私募證券投資基金」賬戶在交易「恒合股份」股票的過程中，亦存在拉抬打壓股價的異常交易行為。

具體來看，3月17日13點00分00秒至13點01分55秒期間，「華睿千和（天津）資產管理有限公司－華睿千和量化中性二號私募證券投資基金」相關賬戶以21.61元/股至23.60元/股的價格，買入成交該只股票44.74萬股、1038.91萬元，其間買入成交佔比達58.19%。同日13點03分02秒至13點03分21秒期間，其相關賬戶以22.65元/股至23.63元/股的價格，買入該只股票成交20.74萬股、488.71萬元，其間買入成交佔比達88.00%。

上述行為也違反了《北京證券交易所交易規則（試行）》第6.2條第一款第（三）項的規定。

「華睿千和（天津）資產管理有限公司－華睿千和量化中性二號私募證券投資基金」也曾因異常交易於2024年10月9日、2024年10月30日、2024年10月31日、2024年11月7日被北交所採取監管關注、出具警示函、暫停證券賬戶交易等自律監管措施。

對此，北交所對上述兩傢俬募基金均採取限制證券賬戶交易的自律監管措施。限制證券賬戶交易期均為一個月，自2025年3月18日至2025年4月17日。對於上述自律監管措施，北交所表示，將記入誠信檔案。

編輯 王進雨 校對 盧茜