最新全球系統重要性銀行發佈：建行、農行分組提升，交行首次進入，瑞信出局

21世紀經濟報導 記者李願、吳霜，北京、上海報導

11月27日，金融穩定理事會發佈2023年全球系統重要性銀行G-SIBs名單顯示，今年有29家銀行進入，較去年減少一家。其中中國的交通銀行已被添加最新的G-SIB名單中，而瑞士信貸銀行（CreditSuisse）和意大利的裕信銀行（UniCredit）已被刪除。因此，G-SIB總數從30個減少到29個。

中國方面，有5家銀行進入2023年G-SIBs名單，按得分高低依次為：工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行。

交行入選，瑞信出局

對比去年，國內銀行名單變化有：建設銀行、農業銀行分組從第一組升至第二組；建設銀行系統重要性得分高於中國銀行；交通銀行首次入選。

按照規則，上述銀行應於2025年1月1日起滿足新的附加資本要求。目前G-SIBs自第五組至第一組的額外資本要求分別為3.5%、2.5%、2.0%、1.5%、1.0%。

全球系統重要性銀行規模大，業務複雜性高，與其他金融機構關聯性強，在金融體系中提供關鍵服務，其穩健經營關係到金融體系的整體穩定。

“下一步，交行將對照全球系統重要性銀行有關監管要求，不斷強化經營管理水平，實現長期良性穩健發展，以高質量發展為服務實體經濟、維護金融穩定作出更大貢獻。”對於首次進入G-SIBs名單，交通銀行表示。

今年11月9日晚間，在金融街論壇期間，全球系統重要性金融機構會議召開，金融管理部門、國際金融組織、全球系統重要性金融機構以“全球金融穩定與風險防範化解”為主題，探討全球金融風險的預警與防範，分享金融風險處置的經驗與啟示。農業銀行董事長穀澍表示，未來農業銀行將與全球系統重要性金融機構一道，加強合作，攜手維護全球金融安全穩定，共同助力全球經濟邁向新的發展階段。

被刪除的兩家銀行中，瑞士信貸銀行是一傢俱有百年曆史的國際性金融機構，在疫情以來主要業務深陷經營困境，資產負債結構失衡，在歐美暴力加息中風險暴露加劇。危機發生後，瑞士央行與金融監管部門聯合出手救助，短期緩解了市場恐慌情緒。3月，瑞士信貸銀行被瑞銀集團宣佈收購。

裕信銀行成立時間較短，並在成立後不斷收購。裕信銀行1998年由多家銀行合併而成。2005年6月，裕信銀行宣佈斥資151億歐元併購德國第二大銀行德國聯合抵押銀行。2007年5月，裕信銀行宣佈合併卡普塔里亞銀行集團組成裕信銀行。

全球系統重要性銀行體系是在2007年由美國次貸危機引爆的金融危機對全球金融體系和經濟造成巨大沖擊的背景下，由FSB、巴塞爾委員會及全球主要國家協商確定的，旨在通過增加大型銀行資本要求的方式，降低在危機來臨時全球規模和影響力最大的銀行對金融體系的衝擊和蔓延。

更高的資本要求

入選G-SIB的商業銀行，將根據其組別的不同，滿足更高的資本要求，且需要在確定時間內額外滿足總損失吸收能力（TLAC）的要求。2012年起，入選銀行被劃分為5個檔次，每個檔次對應不同的附加資本要求，從第五檔到第一檔依次遞減，分別為3.5%、2.5%、2.0%、1.5%和1.0%。

附加資本要求將在名單公佈14個月後（即後年一月）開始實施。第一批施行附加資本要求的銀行為2014年11月入選的系統重要性銀行，他們自2016年1月起需在當地監管機構要求的資本充足率基礎上，根據其在名單中所處檔次，附加不同的額外資本要求。

FSB對G-SIB成員機構有更高的監管要求。包括更高的資本緩衝、總損失吸收能力、可解決性、更高的監管期望等。 

G-SIB銀行的資本緩衝標準要比國家當局根據國際標準要求製定的標準更高。與2022年公佈的榜單相比，有3家銀行進入了更高的位置，除了上文提及的中國農業銀行、中國建設銀行之外，瑞士銀行第一組的位置移至第二組。

在總損失吸收能力（TLAC）方面，G-SIB必須滿足TLAC標準以及巴塞爾III框架中規定的監管資本要求。

在可解決性方面，包括集團範圍內的解決方案規劃和定期可解決性評估。每個G-SIB的可解決性均由公司危機管理小組內的高級監管機構在FSB可解決性評估流程(RAP)中進行審查。 

更高的監管期望則包括對風險管理職能、風險數據彙總能力、風險治理和內部控製的監管期望。 

BCBS同日發佈了與G-SIB識別相關的材料，包括用於計算銀行分數的更新分母；用於將銀行分配到存儲桶的閾值；以及G-SIB評分中使用的主要樣本中所有銀行的13項高級指標的值。

（作者：李願,吳霜 編輯：曾芳）